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01 de junio
13:07 2023
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Divina Seguros, presente en el Congreso Internacional de Actuarios celebrado en Australia

El presidente ejecutivo de Divina Seguros, Armando Nieto, ha participado en el Congreso Internacional de Actuarios (ICA2023) celebrado en Sidney (Australia). Nieto ha pronunciado una ponencia titulada 'Modelling of the Fundamental Spread using Montecarlo', un trabajo elaborado junto con Ramón Pérez Jiménez, director actuarial de la compañía, y Natividad García Guillén, subdirectora general y directora financiera.

Este trabajo estudia cómo evaluar activos de renta fija según su calificación crediticia mediante técnicas de simulación por el método de Montecarlo. Para ello, se ha evaluado el diferencial sobre el tipo de interés libre de riesgo utilizando probabilidades de transición entre los posibles estados crediticios.

El trabajo demuestra que los diferenciales asociados a la duración del activo financiero pueden sintetizarse en función de una ley de potencias y que, en contra de lo que generalmente se creía, estos diferenciales pueden decrecer con el plazo dependiendo de la calidad crediticia inicial. "Este resultado permite a las entidades aseguradoras explorar nuevas opciones de inversión y pone en cuestión determinados preceptos legislativos que figuran en la normativa europea de Solvencia II", ha explicado Armando Nieto, presidente de Divina Seguros.

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