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13 de diciembre
10:24 2011
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Eiopa publica un informe sobre calibración de factores de riesgo en Solvencia II

Eiopa ha publicado el informe del Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) denominado 'Calibración de la prima de riesgo y factores de reserva de la fórmula estándar de Solvencia II', trabajo en el que han participado expertos de autoridades de supervisión, la industria aseguradora, actuarial, etc. El objetivo del GTC ha sido analizar los métodos de calibración más adecuada y derivar sus recomendaciones a la Comisión Europea sobre el ajuste de la prima y los factores de riesgo de la reserva. Para su análisis se desarrolló un ejercicio con la combinación de procesos de validación de datos, con una comparación de diferentes métodos de estimación de los factores de riesgo, "para recibir sólidos resultados empíricos para la calibración de la prima y reserva de riesgo". Las recomendaciones relacionadas con el enfoque combinado se comunicaron a la CE para que prepare las propuestas de las medidas de aplicación de Solvencia II.

Eiopa insiste en el hecho de que "el informe presenta una metodología de calibración mejorada significativamente, lo cual ofrece la ventaja de tener en cuenta la heterogeneidad de los riesgos de No Vida en los distintos mercados para el establecimiento de los factores. Al mismo tiempo, se asegura de que los factores finales son un reflejo de la dimensión media de las carteras de las aseguradoras en los mercados europeos a los que se aplican".

Para Gabriel Bernardino, presidente de Eiopa, "este informe representa un paso importante en la calibración de Solvencia II y estoy especialmente contento de que la metodología propuesta y calibraciones se acordaran entre los supervisores y la industria".

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