El nº 18 de Anales del Instituto de Actuarios Españoles incluye 7 artículos de diferentes investigadores de la Ciencia Actuarial y Financiera, 3 de ellos dedicados a Solvencia II y otros 2 a la reciente reforma de la Seguridad Social. Los otros 2 restantes abordan cuestiones como la modelización de la prevención de la dependencia y la elección de un punto de corte en la regresión logística basada en distancias.

Respecto a los temas de Solvencia II, en ‘Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito’ se analiza diferentes metodologías para calcular el capital de solvencia (SCR), aplicables al ramo de crédito comercial, a partir del enfoque actuarial que supone considerar que un modelo interno se adecua, en general, mejor al perfil de riesgo de la entidad que la fórmula estándar. El artículo ‘Evolución del capital de solvencia requerido en las aseguradoras españolas hasta Solvencia II’, se estudia la evolución en el cálculo de dicho capital en los últimos 30 años, destacando el paso de un enfoque estático a un planteamiento dinámico del negocio asegurador. Por último, en ‘Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción No Vida’, se intenta avanzar en la aplicación de modelos que utilicen parámetros específicos (UPS) o, directamente, en la aplicación de modelos internos adaptados a los riesgos característicos de la entidad.