Agers presenta la guía 'La función de la gestión de riesgos en las entidades aseguradoras'

Agers acaba de presentar la guía 'La función de la gestión de riesgos en las entidades aseguradoras'. Para la elaboración del trabajo se contó con la participación de gestores de riesgos de distintas aseguradoras como Sanitas, Zurich, Premaat, Liberty o MMT así como con la Maria Nuche, directora de gestión de riesgos del CCS.

María Nuche señaló durante la presentación del trabajo la intención de que recoja las buenas prácticas y tareas que se han identificado en el desempeño de la función y permita dar cobertura a los requisitos que exige Solvencia II. La finalidad última, dijo, es "permitir a los gestores de riesgos comprobar si están alineados o no con estas buenas prácticas, teniendo en cuenta que no se trata de un modelo rígido, sino de que estamos ante un modelo flexible en el que rige, como en toda Solvencia II, el principio de proporcionalidad". Confía, asimismo, en que sirva para que cada gestor de riesgos se pueda autoevaluar teniendo en cuenta su propia estructura y sus propias políticas internas.

La directora de riesgos del CCS también remarcó la "vocación generalista" del documento, dirigido a todo tipo de entidades con independencia de su tamaño, "como demuestra la composición del grupo de trabajo que han ideado esta guía".

Tiene además un objetivo más ambicioso, que es "mostrar al supervisor cómo se han aterrizado en la práctica todos los requerimientos que desde la regulación se exigen en Solvencia II".

La Guía analiza en su primera parte qué es el sistema de gestión de riegos y qué es la función de gestión de riesgos. En este apartado también dedica una parte al papel de los consejos de administración como responsables últimos y con el objetivo de que establezcan un adecuado control de todos los riegos a los que se enfrenta la entidad así como a la importancia de su relación con las comisiones de riesgos. Sobre la función, detalla los requisitos exigidos a su titular.

Un segundo apartado analiza el rol del gestor de riegos en cada uno de los componentes de la gestión de riesgos. Se han identificado 5 componentes: estrategia, apetito, marco de gestión de riesgos, políticas y procedimientos. Sobre estrategia, la gestión de riesgos debe estar alineada con la estrategia de la compañía identificando los riegos que puedan impedir el cumplimiento de estas estrategias.; sobre el apetito de riesgo, el gestor debe asesorar en todos los riesgos que hay que monitorizar estableciendo métricas cuantitativas. Hay que fijar el apetito, la cantidad, tipología, límites de tolerancia y capacidad que la entidad quiera asumir. En cuanto al marco de gestión, la Guía explica que hay que tener claro el modelo de responsabilidad frente al riesgo. En políticas, éstas deben garantizar que se cumplan los objetivos marcados por la alta dirección y los procedimientos deben ser transversales y que abarquen todas las operaciones y procesos de la entidad.

El tercer apartado de la Guía está dedicado al ORSA entendido como herramienta fundamental en la gestión de riesgos de las aseguradoras.

El cuarto recoge aspectos diversos como el papel de reporting, la externalización de la gestión de riesgos entre otros. Además en el último apartado, indica Nuche, se ha querido profundizar, dado el momento en que vivimos, en el rol del gestor de riegos en los planes de contingencia.