Eiopa acaba de publicar los resultados de su estudio comparativo sobre modelización del riesgo de mercado y de crédito en los modelos internos, sobre datos de finales de 2021.

Este estudio se centra en los instrumentos denominados en euros, aunque también analiza determinados instrumentos denominados en libras y dólares y los correspondientes índices de tipos de cambio. Detalla que los 20 grupos participantes de 7 Estados miembros diferentes cubren cerca del 100% de las inversiones en euros de todas las empresas con modelos internos aprobados que cubren el riesgo de mercado y de crédito en el EEE.

"Los resultados globales muestran una dispersión de moderada a significativa en algunos resultados de los modelos de activos. Aunque esta dispersión puede atribuirse en parte a ciertas especificidades de los modelos y de las empresas de las que son conscientes los supervisores, también indica la necesidad de una atención continua por parte de la supervisión, incluso a escala europea", concluye Eiopa.

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