El EDHEC-Risk Institute ha adelantado que pondrá en marcha una investigación junto con Russell Investments para diseñar nuevas pautas de referencia representativas para compañías de seguros europeas sobre una estrategia dinámica de asignación entre bonos y acciones. En concreto, se trata de que las entidades, sean del tamaño que sean, puedan contar con un modelo completo de mitigación de riesgos y disponer de una "referencia académica" para gestionar el riesgo de sus inversiones de capital.

Noel Amenc, director de EDHEC-Risk Institute, detalla que "la directiva de Solvencia II es severa en cuanto a la inversión en renta variable. Nuestro objetivo con este proyecto, con la ayuda de Russell Investments, consiste en diseñar una nueva forma de asignación de activos para gestionar el riesgo de pérdida máxima de inversiones de capital y evitar un enfoque excesivamente pro cíclico", entre otros aspectos.