Eiopa ha publicado hoy la documentación técnica actualizada de la metodología para obtener las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo.

Los cambios se derivan de la apreciación del Deep Liquid and Transparent (DLT) de 2022 y las consecuencias resultantes para el cálculo del Riesgo de Crédito Ajustado (CRA, en sus siglas en inglés), y también del Peer Country Review a partir del primer trimestre de 2022 junto a un cambio del Índice Nykredit danés utilizado para el cálculo del Ajuste Danés por Volatilidad (VA). Todos los cambios serán efectivos a partir de enero de 2023.

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