Eiopa actualiza las plantillas para calcular mejor el impacto de la volatilidad del mercado

Eiopa ha publicado en su página web documentos actualizados que se utilizarán para el cálculo de los ajustes de volatilidad de las estructuras de plazos de los tipos de interés sin riesgo pertinentes para Solvencia II.

Estos documentos, que comenzarán a aplicarse a finales de marzo de 2021, se basan en las plantillas que se han venido utilizando para la presentación de informes anuales por parte de las compañías (re)aseguradoras a sus autoridades nacionales de supervisión. Debido a la salida del Reino Unido de la UE, estas plantillas ya no incluyen datos de las aseguradoras británicas.

Eiopa explica que estos documentos actualizados permitirán reflejar con mayor precisión el impacto de la volatilidad del mercado en el marco de Solvencia II. La próxima actualización está prevista para finales de 2021.