Eiopa ya tiene disponibles los resultados de su estudio anual sobre la modelización del riesgo de mercado y de crédito en modelos internos. Para su análisis se ha centrado principalmente en instrumentos denominados en euros y también en libras y dólares, además de los índices de tipos de cambio correspondientes. El análisis cubre cerca del 100% de las inversiones en euros de las empresas que tienen un modelo interno aprobado y que cubre el riesgo de crédito y de mercado en el espacio económico europeo, correspondiente a una muestra de 23 participantes de ocho estados miembros.

"El informe revela una dispersión de moderada a significativa en algunos resultados del modelo. Para el requerimiento combinado por riesgo de crédito y de mercado, algunos resultados muestran una variación considerable entre empresas, parte de la cual es atribuible a diferentes preferencias de gestión de riesgos", señala Eiopa.

El informe completo está disponible en este enlace.

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