Grupo Aseguranza

Eiopa ha publicado un estudio sobre la modelización de la diversificación en los modelos internos utilizados por las aseguradoras, un documento que ofrece una visión general de los actuales enfoques de modelización y proporciona a las autoridades nacionales competentes elementos de comparación a escala sectorial europea, así como diversos indicadores de diversificación que pretenden apoyar y complementar la labor de los supervisores nacionales a la hora de controlar el cumplimiento permanente de los modelos internos.

Cabe recordar que la modelización de la diversificación consiste en compensar el resultado adverso de un conjunto de riesgos con un resultado más positivo de un conjunto de riesgos diferente. Esta compensación suele tener un impacto material en el nivel global de capital requerido para las empresas de seguros cuando se agregan los requisitos de capital de riesgo.

El análisis de Eiopa pone de relieve que la diversificación en los modelos internos viene determinada por al menos 4 factores principales: la delimitación de los riesgos que deben agregarse, el perfil de riesgo, el método de agregación y la forma en que se determinan las dependencias entre los riesgos para establecer el método de agregación. Así, Eiopa ha identificado múltiples enfoques, en particular en relación con los métodos de agregación y la forma en que se determinan las dependencias entre los riesgos.

Explica Eiopa que este estudio, publicado en su web, utiliza una variedad de métricas y análisis, cada uno con sus puntos fuertes y débiles, para obtener una visión holística de la diversificación dentro de los modelos internos. En particular, pone de relieve que los distintos modelos de agregación de riesgos dan lugar a una dispersión considerable de los requisitos de capital, incluso para empresas con perfiles empresariales similares. Para Eiopa, los resultados generales del estudio confirman la necesidad de un control supervisor continuo tanto a nivel local como europeo.

Este estudio complementa el informe comparativo sobre el riesgo de suscripción de No Vida en los modelos internos publicado a principios de enero. Ambos forman parte de la apuesta de Eiopa por comparar eficazmente los resultados de los modelos internos, seguir desarrollando herramientas de supervisión y fomentar prácticas de supervisión comunes en toda Europa.

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