Eiopa concluye su estudio comparativo sobre riesgo de mercado y de crédito
Eiopa ha publicado los resultados del estudio comparativo sobre la modelización del riesgo de mercado y de crédito en modelos internos basados en datos a cierre del ejercicio 2022. Una de las conclusiones que menciona el supervisor europeo de seguros que ha encontrado es "una dispersión de moderada a significativa en algunos resultados del modelo de activos".
Menciona también que dicha dispersión "puede atribuirse en parte a ciertos modelos y especificidades comerciales de las que los supervisores son conscientes". También apunta a la necesidad de una atención supervisora continua, incluso a nivel europeo.
Este informe se centra en instrumentos en moneda euro de manera principal, aunque también analiza otros en libras esterlinas y dólares, así como los diferentes tipos de cambio. Indica Eiopa que los 20 participantes de 7 estados miembros cubren cerca del 100% de las inversiones en euros de todas las empresas con modelos internos aprobados que cubren el riesgo de crédito y de mercado en el EEE.
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