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Eiopa ha publicado las carteras representativas actualizadas que se utilizarán para calcular los ajustes de volatilidad de las estructuras temporales de tipos de interés sin riesgo para Solvencia II. Comenzará a usarlas para calcular los ajustes a finales de marzo de 2024 y se publicarán en abril. El objeto de que Eiopa publique ahora las carteras representativas actualizadas es que las entidades "dispongan de tiempo suficiente para prepararse para este cambio", advierte.

Explica que esas carteras se basan en las plantillas de informes anuales de finales de 2022 comunicadas por las compañías a sus autoridades nacionales de supervisión.

Al margen, Eiopa ha publicado también un ejemplo del nuevo método para calcular el Ajuste por Riesgo de Crédito (CRA) para uno de los supuestos sobre la metodología para derivar las estructuras temporales de tipos de interés. Este nuevo método de cálculo comenzará a utilizarlo desde enero de 2024.

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